Peter Stoltze, psl@dst.dk

Hent paper

Identifikation og estimation af ARIMA-modeller er en vigtig del af sæsonkorrektion, hvor anvendelse af symmetriske glidende gennemsnit forudsætter fore- og backcasting af serien med adskillige år. I perioder med konjunkturændringer øges usikkerheden på disse beregninger, hvilket afspejles i sæsonkorrektionen, for eksempel gennem større revisioner.

Der gives eksempler på konkrete tidsrækker, hvor konjunkturændringer har givet udfordringer i forhold til sæsonkorrektion. Forskellige strategier til at imødekomme disse udfordringer præsenteres, og det demonstreres hvordan de i en række tilfælde ville have virket.

Erfaringerne forsøges samlet til generelle anbefalinger, idet det anerkendes, at sådanne retrospektive analyser kun er vejledende.

Nøgleord: Sæsonkorrektion, X-12-ARIMA, konjunkturændring.